Warum dein Backtest lügt – und du es oft nicht bemerkst

00:00:01: Heute sprechen wir über ein Thema, das vermutlich mehr Trader-Geld kostet als schlechte Strategien, falsche Indikatoren oder die allseits berühmt erwähnte Marktmanipulation.

00:00:13: Es geht heute in dieser Podcastfolge um Vertrauen – genauer gesagt warum viele Traders ihren eigenen Backtests nicht vertrauen können!

00:00:24: Und warum genau auch das der Grund ist?

00:00:27: Weshalb ein System auf dem Papier auch manchmal hervorragend aussehen kann und du denkst, dass es eine richtig geniale Trading Strategie.

00:00:37: Aber im Live-Einsatz wenn du diese Strategie tradeest plötzlich komplett auseinander fällt.

00:00:43: vielleicht erkennst du dich wieder!

00:00:46: Du sitzt am Rechner, du hast ein neues Trading Set abgefunden.

00:00:51: Backtest ist das über Wochen oder sogar Monate und die Ergebnisse sehen fantastisch aus.

00:00:58: Achtzig Prozent Trefferquote, eine Equality Kurve, die fast nur nach oben geht, kaum Throwdown, stabile Gewinne... Du schaust dir das an!

00:01:08: Die Zahlen sagen dir WOW!

00:01:10: Das ist es!

00:01:11: Ich denke diesen Moment haben viele von uns schon gehabt, die sich mit Backtests beschäftigen.

00:01:17: Es sieht immer genial aus Und du denkst dir endlich habe ich was gefunden, das funktioniert.

00:01:24: Besonders wenn du da vorne schon Strategien hattest wo du jetzt nicht so recht vorankommst.

00:01:29: und dann denkst du jetzt dass ist der Moment auf den Du hingearbeitet hast!

00:01:35: Du hast jetzt eine Strategie gefunden, Du hast die Back getestet, Die hat super Zahlen... Das funktioniert!

00:01:41: Du gehst damit live, Der erste Trade verliert.

00:01:45: Der zweite ist auch nix und beim dritten ziehst du schon den Stop-Lost früher nach, weil du jetzt nicht noch mehr Verluste machen möchtest.

00:01:53: Beim vierten Trade steigst du wieder zu spät ein und nach wenigen Wochen wo du diese Strategie anwendest fragst du dich alter.

00:02:01: wie kann das sein?

00:02:03: der Backtest war mega gut aber jetzt wo du die Strategie handelst hast Du Verluste!

00:02:09: Und das müssen wir uns anschauen weil es eine Falle in die viele immer wieder im Trading reintappen.

00:02:16: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier, im Trading-Podcast von Forex Impulse!

00:02:23: Hier spricht wieder euer Tom und wir müssen uns das Thema Backtests heute mal genau unter die Lupe nehmen.

00:02:30: Denn die Wahrheit ist oft war der Backtest nie so gut wie du gedacht hast.

00:02:38: Damit meine ich ja nicht dass du absichtlich was schön gerechnet hast wenn du backtestest.

00:02:43: Die meisten Trader manipulieren ja ihre Ergebnisse nicht bewusst, sondern das Problem entsteht viel früher.

00:02:51: Denn Entscheidungen die während einem Backtest völlig harmlos wirken sind im Live Trading was komplett anderes.

00:03:01: Beispiel du schaust dir den Trading Chart an.

00:03:05: da ist ein Setup.

00:03:06: Es entspricht jetzt aber nicht hundert Prozent deinen Regeln.

00:03:10: Wir können das alle, wir kennen das alle.

00:03:12: wenn man im Trading auch mal ein bisschen zu früh einsteigt ist noch nicht jede Bestätigung da.

00:03:17: und so zu.

00:03:18: ninety-fünf Prozent passt es von Einstieg aber du nimmst ihn trotzdem schon Und paar Trades später taucht ein ähnlicher Fall auf.

00:03:27: dies mein Scheidest Du aber anders und plötzlich hast Du was was die Realität vom Backtest unterscheidet.

00:03:36: Denn im Backtest sieht auf dem Papier objektiv immer alles perfekt aus, du hast perfekte Bedingungen weil du perfekt immer nach dieser Strategie genau gleich ideal einsteigst.

00:03:48: Du hast auch den unterschiedlichen Spread den es manchmal gibt nicht mit einberechnet.

00:03:54: also du gehst mal früher rein, du schließt den Trail mal vor, du zögerst mal Im Live-Einsatz handelst du ja nicht immer exakt gleich.

00:04:03: Und das kannst Du im Backtesting nicht zu hundert Prozent abdecken,

00:04:07: d.h.,

00:04:08: im Backtest hast Du immer ideale Laborbedingungen.

00:04:12: Jeder Trade ist der perfekte Einstieg und auch der perfette Ausstieg.

00:04:16: Es sind keine Emotionen drin und es sieht super aus!

00:04:21: Aber... In Wahrheit besteht ja dein Trading aus ganz anderen subjektiven Entscheidungen und genau da beginnt dann das Problem.

00:04:31: Denn was passiert später im Livetrading?

00:04:34: Im Livetraining musst du Entscheidungen treffen, nur diesmal mit echtem Geld!

00:04:40: Mit echten Emotionen!

00:04:42: Mit echtem Risiko!

00:04:44: Und plötzlich merkst Du Hoppla!

00:04:48: Du hast irgendwie Erinnerungen an Entscheidungen, aber du hast noch keinen so richtigen Prozess.

00:04:57: Und das ist ein gewaltiger Unterschied, denn viele Trader glauben nach wie vor, dass Backtesting dazu dient eine Strategie zu finden.

00:05:06: Bullshit!

00:05:07: In Wahrheit dient Backtasting dazu Vertrauen aufzubauen und Vertrauen entsteht aber nicht durch gute Zahlen sondern Vertrauen entsteht durch Wiederholbarkeit.

00:05:21: Von daher ist Backtesting gut, um zu sehen dass eine Strategie grundsätzlich funktionieren kann.

00:05:28: aber es ersetzt nicht das du die Strategie testest ausprobierst und datensammelst denn Vertrauen entsteht durch Wiederholebarkeit.

00:05:41: frag dich einmal selbst wenn Du heute Dein Backtest komplett neu durchführen würdest Würdest du exakt dieselben Trades auswählen?

00:05:52: Exakt dieselbe Entries, exakt die selben Ausstiege und dann die exaktselben Ergebnisse erhalten.

00:06:03: Wenn dir Antworten einlautet, dann hast du wahrscheinlich kein System getestet sondern in Sammlung von Entscheidungen.

00:06:10: Und das ist einfach was komplett anderes!

00:06:14: Das Spannende ist... Je länger wir Trader inzwischen im Trading Coaching auch begleiten, ich meine nur bei Forex Impulse machen das jetzt schon seit Jahrzehnteinzehnten.

00:06:25: Je häufiger wird Trader begleitet im Coaching desto häufiger sehen wir inzwischen dieselben Muster.

00:06:32: Die meisten im Trading suchen nach der perfekten Trading Strategie Nach der perfekten Kombination aus Indikatoren, nach dem geheimen Filter noch nach einem zusätzlichen Baustein das die Winrate irgendwie noch höher ist statt sechzig-siebzig Prozent.

00:06:51: Das CRV des Chancen riesig Kohverhältnis soll noch besser werden!

00:06:56: Aber Leute wirklich erfolgreicher Trader machen genau das Gegenteil.

00:07:02: Sie vereinfachen sie reduzieren sie entfernen Das heißt, die streichen alles was komplett unnötig ist.

00:07:11: Warum?

00:07:12: Warum ist das so?

00:07:14: Ganz einfach Leute!

00:07:15: Weil Komplexität oft die größte Quelle für Unsicherheit ist.

00:07:20: Stell dir vor du hast jetzt eine Strategie die von irgendwie sechs bis zehn Bedingungen abhängt.

00:07:26: Jedes Mal musst du dir überlegen ist die Bedingung eins erfüllt, zweier erfüllt.

00:07:30: Wie interpretiere ich Bedingungen drei?

00:07:32: Ist das jetzt stark genug oder ist es noch gültig?

00:07:35: im Zweifel wiederlegt dann was die andere Bedingungsbedingung ist.

00:07:40: und sehr logisch schon nach wenigen Trades hast du entsprechend Zweifeln und Zweifels führen im Trading fast immer zu Fehler.

00:07:48: und deshalb habe ich persönlich auch eine komplett simple Strategie die wirklich auf sehr wenigen Punkten für einen Einstieg basiert.

00:07:57: Sie ist nachhaltig profitabel, nachweislich mit unserem MyFX Book Link Track Record, also unseren Track Record findest du auch unsere Website wo du das nachsehen kannst.

00:08:07: und jetzt stehe ich dir das vor!

00:08:09: Du hast eine Strategie, hast vielleicht drei Regeln... Es ist klar, entweder es erfüllt oder nicht erfüllt.

00:08:16: Da ist kein Interpretationsspielraum, keine Grauzone, keine Diskussion die du in deinem Kopf wirst und dadurch wird Trading plötzlich viel einfacher!

00:08:27: Nicht unbedingt profitabler weil es gibt ja auch Strategien.

00:08:31: die haben mehr Sachen wo du drauf schaust, mehr Regeln, die sind profitable.

00:08:38: aber es geht darum zu vereinfachen.

00:08:40: Weil das macht dich langfristig erfolgreicher.

00:08:43: Nicht eine Strategie, die auf vielen Infos basiert, sondern eine Strategies, die so einfach ist dass du es tagtäglich immer genau wiederholen kannst ohne überlegen zu müssen, ohne Spielraum zu haben und du denkst, soll ich?

00:08:57: Soll ich nicht!

00:08:58: So ist klar.

00:08:59: Regel eins zwei drei ist erfüllt, Trade wird gesetzt.

00:09:02: Regel Eins Zwei ist erfült, Regel Drei nicht.

00:09:05: kein Trade fertig.

00:09:06: So einfach ist das denn was viele unterschätzen im Trading.

00:09:11: Der größte Feind eines Traders ist in der Regel nicht der Markt, sondern deine eigene Unsicherheit.

00:09:20: Unsicherheit im Trading!

00:09:22: Wenn du keinen Vertrauen in dein Setup hast, führt das ja zwangsläufig dazu dass du Gewinne zu früh schließt und stopplos verschiebst.

00:09:34: Unsicherkeit führt auch dazu, dass du malen Trade nicht mitnimmst weil du unsicher bist.

00:09:40: Noch schlimmer ist dann die Folge, die daraus entstehen kann.

00:09:44: Dass du nach ein paar Verlusten plötzlich die Strategie wechselst und das ist der absolute Killer, der dich erfolglos hält!

00:09:53: Und wenn du das machst... Du hast keine Folgen.

00:09:57: Machs Strategie Hopping.

00:09:59: Wie willst du je profitabel werden?

00:10:02: Dann bist du in diesem Kreislauf, der Dich für immer von den Profiten fernhält einen Ursprung.

00:10:12: Immer, dass du keinen Vertrauen in dein Set-Up hast!

00:10:16: Denn ich habe ja auch manchmal ein Stiege, wo ich das Gefühl hab... Ich bin mir nicht ganz sicher aber es sind alle Regeln meine Set-Ups erfüllt und ich weiß wenn ich das so eins zu eins jeden Tag gleich umsetze, habe ich durch Wahrscheinlichkeit, weiß ich das ist auf Dauer erfolgreich und das ist ja nachweisbar.

00:10:36: Ich habe es schon erwähnt, Track Record ist auf unserer Webseite und wir zeigen auch Live Trading wo wir live unsere Einstiege zeigen.

00:10:43: Wir zeigen das alles transparent!

00:10:46: Und die Frage ist also warum vertraust du deinem Trading System nicht?

00:10:53: Wie entsteht denn echtes

00:10:55: Vertrauen?!

00:10:56: Vertrauen in ein Setup bekommst du nicht durch Motivation.

00:11:00: Auch nicht wenn du sagst, uuuh ich hab positive Gedanken, positive Affirmationen.

00:11:06: Vertrauen entsteht durch Beweise, durch Fakten!

00:11:11: Durch Wiederholung, durch Erfahrung und durch die ganzen Situationen in denen du gesehen hast deine Regeln funktionieren?

00:11:21: Nicht immer... aber langfristig.

00:11:23: Wenn du jetzt die Strategie, die du hast eins zu eins jeden Tag gleich umsetzen und siehst funktioniert okay mal minus tag funktioniert funktioniert funktioniert mal minus train funktioniert dann hast du diese Wiederholung!

00:11:40: Und die gibt ja das Vertrauen in dein Setup dass du brauchst.

00:11:44: und deshalb sollte auch deinen Backtest Niemals das Ziel haben, die höchstmögliche Win-Rate zu produzieren.

00:11:51: Sondern im Backtesting musst du versuchen, möglichst als Ziel zu haben, der Realität abzubilden!

00:11:59: Du wirst sie nie optimal abbilden können, weil Backtest immer alles perfekt sieht.

00:12:05: Aber du musst es versuchen so ehrlich, so nüchtern, so langweilig wie möglich im Backtest abzudecken.

00:12:11: Dass du nicht so lange backtests bist und eine super Winrate, eine super Strategie übermäßig hast.

00:12:17: Denn genau darin liegt die Stärke in einer Strategie wenn du sie so ehrlich und realistisch wie möglich abbildet kannst.

00:12:26: Wenn nämlich dein Deine Strategie, dein System im Backtest.

00:12:30: Unspektakulär gut aussieht!

00:12:34: Du das sauber getestet hast, wenn es zu gut aussieht fraglich ist es wirklich die Realität oder hast du was gebildet?

00:12:43: Was nur im Laborgeil aussieht.

00:12:46: Wichtig ist also dass dein Backtest so realistisch wie möglich abbildes, sauber testes und nicht die perfekte Kurve hast sondern dass du wirklich deine Strategie so abbildest, wie sie echt auch sein wird.

00:13:04: Denn du tradest nicht nur die Strategie!

00:13:08: Du tradest am Ende das Vertrauen in deine Strategies.

00:13:12: Denk mal nach... Zwei Trader können es exakt selbe Setup handeln.

00:13:19: Trader, die die gleiche Strategie haben gibt's immer wenn wir zwei machen.

00:13:23: Exakt gleiche Stategie wird der eine Geld verdienen und der andere Geld verlieren.

00:13:28: Warum sage ich so was?

00:13:30: Weil der eine die Regeln konsequent umsetzt und der zweite eben nicht.

00:13:35: Der zweite Trader geht mal zu früher ein, schließt später früher!

00:13:40: Und warum setzt der eine das ganze Konsequent um und der andere bricht die Regelung dieser Tradingsstrategie?

00:13:48: Weil einer vertrauen hat und der Andere eben Hoffnung und Optimismus.

00:13:53: Einer hat Vertrauen, der andre nicht.

00:13:55: Das ist ein riesiger Unterschied Denn vor kurzem hat ein Teilnehmer aus unserem Coaching mir die Nachricht geschickt und da ist mein Einsatz hängen geblieben.

00:14:08: Erki sagt, danke dass du das mir gezeigt hast!

00:14:14: Denn das Ganze hat ja nicht mit einer bestimmten Gewinngröße zu tun.

00:14:19: es hat auch nichts mit einer außergewöhnlichen Winrate zu tun.

00:14:24: Es hat nichts mit dem perfekten Monat zu tun.

00:14:27: Es geht dabei um was ganz anderes.

00:14:30: Zum ersten Mal hatte dieser Coaching-Teilnehmer das Gefühl zu wissen, was er tut.

00:14:35: Das heißt in dem Moment aufgehört an der Strategie zu zweifeln!

00:14:40: Kein Hinterfragen mehr jeder Entscheidung und auch endlich die Suche gestoppt nach dem Heiligen Krihal sondern er hat Klarheit Ruhe und Vertrauen in seine Strategie ändert alles.

00:14:57: Und genau da musst du in deinem Trading auch hinkommen.

00:15:00: und deshalb an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir haben im Moment die Aktion dass du für fünfzig Euro im ersten Monat bei uns dabei sein kannst.

00:15:11: Dass du einfach mal reinschaust, hey wie arbeiten die?

00:15:14: Stimmt denn wirklich was der Tom mir da im Trading Podcast jeden Tag oder jede Woche erzählt?

00:15:19: Schaust ihr an wie wir handeln, wie unsere Community drauf ist?

00:15:23: Es ist easy einfach mal reinzuschnuppern.

00:15:26: Gibt auch keine Mindestvertraglaufzeit.

00:15:28: Wir gehören nicht zu denen wo du erstmal fünftausend Euro auf den Tisch legst und ich weiß was du bekommst sondern das ist eine Aktion... Das kannst du nicht ablehnen!

00:15:39: Findest Du auch forex-impulse.com?

00:15:42: Aber zurück zum Podcast Wenn du ein Prozess hast dem du vertraust weißt du wie entspannter Trading da plötzlich wird, weil du musst nicht mehr jeden Trade bewerten.

00:15:55: Du musst nicht mir jeden Verlust analysieren!

00:15:58: Du musst nichts mehr ständig nach der neuen Strategie suchen sondern was du machst ist du folgst einfach deinem Plan.

00:16:08: und genau an diesem Punkt beginnt dein professionelles Trading wo du anfängst profitabel zu werden.

00:16:14: Und das ist nicht wenn du die perfekte Strategie gefunden hast, sondern wenn du endlich aufhörst ständig nach ihr zu suchen.

00:16:22: Also mit Strategiehopping hör damit auf!

00:16:26: Deshalb möchte ich dir heute auch eine Frage mitgeben.

00:16:30: Wenn du oft ein aktuelles Trading schaust vertraust du wirklich deinem Setup deiner Strategie oder Vertraust du Ergebnissen, die du gerne sehen möchtest.

00:16:42: Denn zwischen den beiden Dingen liegt ein großer Unterschied und oft entscheidet genau dieser Unterschied darüber ob du langfristig erfolgreich bist oder jahrelang auf der Stelle treten wirst.

00:16:55: Und das möchte ich dir heute einfach mit auf den Weg geben.

00:17:03: Gebt ihr einfach die Zeit, dass wir ein bisschen mal durch dein Kopf gehen zu lassen?

00:17:07: Dass Du aufhörst die perfekte Strategie zu finden, backt zu testen bis du die perfekt Strategie auf dem Papier hast.

00:17:15: Sondern setz um!

00:17:17: Bekomm vertrauen in dein Setup denn du brauchst nicht die perfette Strategie sondern was Du brauchst ist dass die Strategie die du hast perfekt umsetzt.

00:17:28: Denn wenn wir wieder das zwei Trader Beispiel zu nehmen Wenn du die perfecte Strategie hättest die aber nicht diszipliniert sauber umsetzt, wirst du damit Verluste machen.

00:17:40: Während ihr mal mit einer durchschnittlichen Strategie, die er sauberum setzt und immer jeden Tag genau gleich für profitabel sein will.

00:17:50: Deshalb brauchst Du Vertrauen in Dein Setup!

00:17:53: Darauf kommt es an.

00:17:57: Lass Dir das mal durch den Kopf geben, dass Du aufhörst.

00:18:00: vom Heiligen Grail, vom Strategiewächsel zu.

00:18:03: Ich hab'n Klaren, Plan und den setze ich jetzt einfach um.